студент
В статье приводятся подходы к преобразованию информационной основы риск-менеджмента в ПАО «ВТБ», обосновывается необходимость интегрированной IT-платформы для мониторинга рисков
банковские риски, мониторинг рисков, риск-профиль
В современных условиях высокой ключевой ставки, снижения объемов кредитования, усиления борьбы за привлечение финансовых ресурсов в банковском секторе, банковский бизнес характеризуется повышенной чувствительностью к системным рискам. Структурные дисбалансы (например, рост зависимости от средств ЦБ РФ при одновременном снижении доли межбанковского фондирования) и запаздывающая реакция на ухудшение ключевых показателей свидетельствуют о необходимости качественного преобразования информационной основы риск-менеджмента. В условиях, когда риски ликвидности, процентный и рыночный риски тесно взаимосвязаны и быстро эволюционируют, использование разрозненных систем и отчётов с ретроспективными данными становится серьёзным препятствием для эффективного управления и прогнозирования. Подобная фрагментация данных не только замедляет процесс выявления возникающих угроз, но и затрудняет консолидированную оценку совокупного воздействия различных рисков на капитал и ликвидность банка, что ведет к принятию решений на основе неполной или устаревшей информации. Внедрение единой интегрированной IT-платформы для мониторинга рисков представляет собой не технологическую задачу, а ключевую стратегическую инициативу по созданию современного цифрового центра управления риск-профилем. Для разработки такой платформы применительно к деятельности ПАО «ВТБ» проведем комплексную оценку ключевых угроз, с которыми столкнулся банк в процессе своей деятельности на основе финансовой отчетности и нормативов ПАО «ВТБ» за прошлый год. Эта оценка систематизирована в таблице 1, где каждый вид риска соотнесен с конкретными индикаторами и оценкой влияния на деятельность банка.
Таблица 1 – Сводная оценка ключевых рисков ПАО Банка «ВТБ»
|
Вид риска |
Уровень |
Основные проявления |
Влияние на банк |
|
Ликвидности |
Повышенный |
Снижение Н3 на 36%, рост краткосрочных пассивов |
Риск нарушения обязательств |
|
Процентный |
Высокий |
Сжатие маржи на 43%, рост стоимости фондирования |
Падение доходности базового бизнеса |
|
Кредитный |
Умеренный |
Рост портфеля на 22% |
Потенциальные убытки при кризисе |
|
Концентрации |
Растущий |
Доля вкладов населения составляет 40% пассивов |
Зависимость от одного источника |
|
Рыночный |
Повышенный |
Отрицательная переоценка активов (-27,5 млрд руб.) |
Волатильность капитала |
1. Официальный сайт ПАО Банк «ВТБ» – Текст: электронный. – URL: https://www.vtb.ru (дата обращения: 06.02.2026).
2. Помазанов, М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР): учебник для вузов / М. В. Помазанов; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2025. – 292 с. – Текст: непосредственный.
