student
The article presents approaches to transforming the information basis of risk management at VTB PJSC and substantiates the need for an integrated IT platform for risk monitoring
banking risks, risk monitoring, risk profile
В современных условиях высокой ключевой ставки, снижения объемов кредитования, усиления борьбы за привлечение финансовых ресурсов в банковском секторе, банковский бизнес характеризуется повышенной чувствительностью к системным рискам. Структурные дисбалансы (например, рост зависимости от средств ЦБ РФ при одновременном снижении доли межбанковского фондирования) и запаздывающая реакция на ухудшение ключевых показателей свидетельствуют о необходимости качественного преобразования информационной основы риск-менеджмента. В условиях, когда риски ликвидности, процентный и рыночный риски тесно взаимосвязаны и быстро эволюционируют, использование разрозненных систем и отчётов с ретроспективными данными становится серьёзным препятствием для эффективного управления и прогнозирования. Подобная фрагментация данных не только замедляет процесс выявления возникающих угроз, но и затрудняет консолидированную оценку совокупного воздействия различных рисков на капитал и ликвидность банка, что ведет к принятию решений на основе неполной или устаревшей информации. Внедрение единой интегрированной IT-платформы для мониторинга рисков представляет собой не технологическую задачу, а ключевую стратегическую инициативу по созданию современного цифрового центра управления риск-профилем. Для разработки такой платформы применительно к деятельности ПАО «ВТБ» проведем комплексную оценку ключевых угроз, с которыми столкнулся банк в процессе своей деятельности на основе финансовой отчетности и нормативов ПАО «ВТБ» за прошлый год. Эта оценка систематизирована в таблице 1, где каждый вид риска соотнесен с конкретными индикаторами и оценкой влияния на деятельность банка.
Таблица 1 – Сводная оценка ключевых рисков ПАО Банка «ВТБ»
|
Вид риска |
Уровень |
Основные проявления |
Влияние на банк |
|
Ликвидности |
Повышенный |
Снижение Н3 на 36%, рост краткосрочных пассивов |
Риск нарушения обязательств |
|
Процентный |
Высокий |
Сжатие маржи на 43%, рост стоимости фондирования |
Падение доходности базового бизнеса |
|
Кредитный |
Умеренный |
Рост портфеля на 22% |
Потенциальные убытки при кризисе |
|
Концентрации |
Растущий |
Доля вкладов населения составляет 40% пассивов |
Зависимость от одного источника |
|
Рыночный |
Повышенный |
Отрицательная переоценка активов (-27,5 млрд руб.) |
Волатильность капитала |
1. Oficial'nyy sayt PAO Bank «VTB» – Tekst: elektronnyy. – URL: https://www.vtb.ru (data obrascheniya: 06.02.2026).
2. Pomazanov, M. V. Upravlenie kreditnym riskom v banke: podhod vnutrennih reytingov (PVR): uchebnik dlya vuzov / M. V. Pomazanov; pod nauchnoy redakciey G. I. Penikasa. – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: Yurayt, 2025. – 292 s. – Tekst: neposredstvennyy.
