student
The article provides approaches to improving the risk management system at VTB PJSC and propos-es a risk management model
banking risks, risk management activities, risk ranking
Таблица 1 - Предлагаемые мероприятия по управлению рисками
|
Направление |
Мероприятие |
Инструменты |
Ожидаемый эффект |
|
Ликвидность |
Стресс-тестирование нормативов |
Сценарии оттока вкладов |
Контроль за структурой баланса |
|
Динамические лимиты |
Автоматические ограничения |
Предотвращение дисбалансов |
|
|
Процентный риск |
Хеджирование |
Свопы, фьючерсы |
Стабилизация маржи |
|
Прогнозное ценообразование |
Модели ключевой ставки |
Упреждающая адаптация |
|
|
Структурные риски |
Диверсификация пассивов |
РКО, облигации |
Снижение зависимости от вкладов |
На основе диагностики и ранжирования рисков ПАО «ВТБ» был разработан комплекс взаимосвязанных мер, образующих целостную программу совершенствования управления рисками. Предложения сфокусированы на трёх стратегических уровнях.
1. На операционно-тактическом уровне обоснована необходимость внедрения стресс-сценариев ликвидности, динамических лимитов и практики хеджирования процентного риска для немедленного купирования наиболее острых угроз. В условиях, когда расходы по привлечённым средствам росли опережающими темпами относительно доходов от размещения, банк понёс существенные финансовые потери по своей основной деятельности. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем и стабилизации ключевого источника доходности необходимо активное развитие практики хеджирования с использованием производных финансовых инструментов, таких как процентные свопы и фьючерсы. Эти инструменты позволяют трансформировать характер процентных ставок по активам или обязательствам, фиксируя будущие денежные потоки и защищая маржу от неблагоприятных рыночных колебаний.
2. На структурно-стратегическом уровне предложены меры по диверсификации пассивов, развитию комиссионных доходов и корректировке инвестиционной стратегии, направленные на изменение самой бизнес-модели в сторону большей устойчивости. В частности, необходимо целенаправленное смещение акцентов от количественного наращивания объёма депозитов к качественной оптимизации их структуры. Это предполагает не отказ от розничных депозитов как таковых, а снижение их доминирующей доли за счёт целенаправленного развития альтернативных, более стабильных и часто менее затратных источников. Ключевым направлением должно стать привлечение и удержание средств юридических лиц на расчётных и текущих счетах. Достижение этой цели требует повышения комиссионного дохода или кросс-продаж через расчётно-кассовое обслуживание, интеграции экосистемных сервисов в повседневные операции клиентов-компаний и разработки гибких тарифных моделей, стимулирующих поддержание положительных остатков. Параллельно необходимо возродить практику целевых эмиссий долговых инструментов на открытом рынке. Выпуск собственных облигаций и векселей предоставляет возможность привлекать крупные объёмы средств на предопределённые сроки по рыночной цене.
3. На организационно-технологическом уровне рекомендованы системные изменения, такие как внедрение интегрированной IT-платформы и реализация программ по укреплению риск-культуры, которые создают инфраструктуру и человеческий капитал для устойчивого развития.
1. Oficial'nyy sayt PAO Bank «VTB» – Tekst: elektronnyy. – URL: https://www.vtb.ru (data obrascheniya: 06.02.2026).
2. Pomazanov M. V. Upravlenie kreditnym riskom v banke: podhod vnutrennih reytingov (PVR): uchebnik dlya vuzov / M. V. Pomazanov; pod nauchnoy redakciey G. I. Penikasa. – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: Yurayt, 2025. – 292 s. – Tekst: neposredstvennyy.
